Zpět

Řízení kreditního rizika

Optimalizujte ztráty plynoucí z rizikových úvěrových expozic

Víte, čím se vyznačují problematické úvěry? 
Chcete minimalizovat ztráty způsobené nespolehlivými dlužníky? 
Potřebujete optimálně alokovat rezervy na pokrytí ztrát způsobených nesplácenými úvěry?

Půjčování finančních prostředků je spjato s mnoha riziky, mezi nimiž riziko selhání dlužníka hraje klíčovou roli. Pro úspěšné řízení organizace nabízející úvěry je třeba optimalizovat ztráty spojené s nespolehlivými dlužníky.

Snížit dopady kreditního rizika můžeme buď zavedením účinného schvalovacího procesu, který zamezí realizaci úvěrů s vysokou pravděpodobností selhání, nebo včasnou alokací rezerv určených na pokrytí ztrát plynoucích z rizikových úvěrů.

Jak se úloha dělá: Abychom snížili dopady kreditního rizika, je třeba analyzovat příčiny selhávání úvěrů a odhadnout jednak pravděpodobnost selhání a jednak výši ztráty plynoucí ze selhání. Oba odhady je možno provádět pomocí dataminingových klasifikátorů a regresních modelů nazývaných skórovací karty.

Pro optimalizaci schvalovacího procesu je určena aplikační skórovací karta poskytující odhad pravděpodobnosti selhání dosud neposkytnutých úvěrů. Na alokaci potřebných rezerv na pokrytí ztrát z již poskytnutých úvěrů slouží behaviorální skórovací karty. Karty umožní úvěrové žádosti resp. poskytnuté úvěry rozdělit do rizikových skupin. Pro každou rizikovou skupinu pak úvěrová instituce zavádí jiné schvalovací postupy, resp. jinak alokuje rezervy.

Přínosy

Dataminingové skórovací karty se opírají o historické vzory kreditního chování, díky nimž umožní odhadovat ztráty plynoucí ze selhaných úvěrů. Úvěrová instituce může vhodným zařazením dataminingových skórovacích karet do firemních procesů předejít vlastnímu selhání a přitom si zajistit co nejvyšší zisk.

Realizace

Společnost ACREA nabízí pomoc při vývoji skórovacích karet v univerzálním dataminingovém softwaru IBM SPSS Modeler. Jsme připraveni Vám software nejen dodat, alei jej podporovat. Přidružené centrum výuky nabízí velké množství kurzů, na kterých se naučíte ovládat tento uživatelsky přátelský software, ale i kurzy, díky nimž si osvojíte metody, jež využijete při tvorbě karet.

Další možností spolupráce je vyvinutí a aktualizace vašich skórovacích karet za podpory našich analytiků.  Tato podpora je poskytována formou konzultací, na kterých se seznámíte s fungováním software i specifiky vašeho modelu. Ačkoli nabízíme i vývoj karet formou přímé dodávky (vy dodáte data, my dodáme kartu), preferujeme společný vývoj karty společně se zákazníkem. Zákazník pak bývá schopen si kartu samostatně spravovat a modifikovat.

Pokud přesto přemýšlíte o přímé dodávce predikčních modelů řízení rizik, budeme od Vás potřebovat přístup k datům o realizaci a splácení historických úvěrů. Během vytváření skórovacích karet je nezbytný datový expert a člověk se znalostí stávajících úvěrových procesů. Na konci projektu karty integrují do rozhodovacích procesů, k čemuž bude potřeba připravit zaváděcí plán.

Pro konkrétní nabídku kurzů, nás prosím kontaktujte na kurzy@acrea.cz či na telefonním čísle +420 234 721 444

Reference

Československá obchodní banka

Aplikace statistického a dataminingového softwaru v ČSOB

Podrobná case study
ČMSS

Tvorba skórovacích karet

Podrobná case study